マネミュ

株価の相関係数とベータ値の計算


設定



※初期入力値はトヨタ自動車の1999年末から先月末までの月次株価




測定結果

相関係数ベータ値寄与率

利用方法

日経平均株価と株価、あるいは手持ちの価格データ同士の単回帰分析を行い、相関係数、ベータ値、寄与率を計算することができます。

設定項目

「日経平均と計算する」を選択した場合、先月末までの月次の株価を新しいデータから順に改行して入力します。
「手持ちの価格データ同士で計算する」を選択した場合、新しいデータから順に改行して入力します、

測定結果の見方

相関係数
-1~1の数値を取ります。1に近いほどリターンが同じ方向へ、-1に近いほど逆方向へ動き、0に近いとお互いにバラバラに動くことを意味します。
ベータ値
説明変数(日経平均株価のリターン)に対して目的変数(個別銘柄のリターン)の感応度を表したものです。1より高いとリターンの幅が説明変数のものよりも大きくなり、1より低いとその逆となります。
寄与率
0~100%の値を取り、目的変数のリスクの中で説明変数のリスクが占める割合を示します。高いほど説明変数の影響力が大きいことを意味します。