マネミュ

オプション価格の
デルタ計算機

オプション設定

  • オプションの種類:
  • 株価:
  • 行使価格:
  • 残存日数:
  • 金利:
  • ボラティリティ:
  • 配当利回り:

株価とデルタの関係

デルタ
株価
行使価格
残存日数
金利
ボラティリティ
配当利回り
グラフの横軸
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利用方法

設定をもとにしてオプション価格のデルタを計算できます。デルタの絶対値が大きいほど株価が変化するとオプション価格の変動幅も大きくなります。デルタがマイナスの場合、株価とは逆の方向にオプション価格が変動します。グラフには株価に対するデルタの変化具合が表示されます。

設定項目

オプションの種類
コールかプットを選択します。
株価
原資産価格を入力します。日経225オプションの場合は日経平均株価です。この値がグラフの中央に来ます。
範囲: 1~30000円
行使価格
権利行使価格を入力します。
範囲: 1~30000円
残存日数
満期日までの残り日数を入力します。
範囲: 1~300日
金利
満期までの無リスク資産の利子率を指定します。一般的には無担保コールレートや国債利回りを使用しますが、銀行の預金金利でも大きな差は出ません。
範囲: 0~9%
ボラティリティ
満期日までの株価のIV(インプライドボラティリティ)を入力します。
範囲: 1~99%
配当利回り
満期までの配当利回りを指定します。満期日までに配当が支払われない場合は0です。
範囲: 0~9%