マネミュ

相関関係のあるチャート作成

設定

  • 投資対象A】 変化率: % 標準偏差:
  • 投資対象B】 変化率: % 標準偏差:
  • 投資対象C】 変化率: % 標準偏差:
-相関係数-
投資対象A 投資対象B 投資対象C
投資対象A 1
投資対象B 1
投資対象C 1

価格の推移

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利用方法

日経平均株価とS&P500とドル円のような相関関係のあるチャートを疑似的に作成できます。ここでは各種パラメータをもとに月次の変化率が相関するように計算しています。

設定項目

変化率
年率の変化率を入力します。範囲は-99~99%です。
標準偏差
変化率の標準偏差を入力します。範囲は0~99%です。
相関係数
各投資対象間の相関係数を入力します。範囲は-0.9~0.9です。数値の組み合わせによっては計算不可になることがあります。

参考データ

1999/6から2019/5までの月次価格から計算した値を年率変換したものです。
  • 【日経平均株価】変化率:0.8% 標準偏差:19%
  • 【S&P500】変化率:3.5% 標準偏差:15%
  • 【ドル円】変化率:0.0% 標準偏差:10%
-相関係数-
日経平均株価 S&P500 ドル円
日経平均株価 1
S&P500 0.63 1
ドル円 0.38 0.11 1