マネミュ

ドルコスト平均法と一括投資の比較シミュレーション

運用設定

  • 投資金額:万円
  • 運用年数:
  • 年間の積立回数:
  • 金利:
  • <投資対象>
  • 年率リターン:
  • リスク(標準偏差):

回のシミュレーション結果

ドルコスト平均法 一括投資
運用後の平均金額
相手を上回った確率
累積リターンの平均値
累積リターンの標準偏差
リターン/リスク
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利用方法

設定をもとにして回のシミュレーションを行い、ドルコスト平均法と一括投資のパフォーマンスを比較することができます。投資対象の価格変動は対数正規分布に従うと仮定しています。

設定項目

初期資金
投資する資金の総額です。ドルコスト平均法の場合、この金額を積立回数で均等に振り分けて投資します。
運用年数
運用する年数です。最大10年まで。
年間の積立回数
1年間に投資対象を買い付ける回数です。年初だけに投資するなら1回、毎月の月初めに投資する場合は12回です。最大12回まで。
金利
投資しない資金を預けている間に付く金利を入力します。銀行の預金金利や証券会社のMRFの金利などです。利子には税率20.315%が課税されるように設定しています。
年率リターン
投資対象の年間のリターンです。リターンは連続複利リターンとみなして計算を行います。
リスク
投資対象のリターンの年率標準偏差です。日経平均株価は25%程度です。

シミュレーション結果の見方

一つ目のグラフは、運用金額の推移を折れ線で描写しています。太線はそれぞれの運用法の平均値を表しています。
二つ目のグラフは、累積リターンのヒストグラムです。運用後のリターン回分がどのように分布しているかを表しています。
運用後の平均金額
指定の年数で運用した後に残った投資金額の回分の平均値です。
相手を上回った確率
運用後の金額が、もう片方の投資法を上回った確率です。
累積リターンの平均値
運用後の累積リターンの回分の平均値です。ここでは連続複利リターンで計算しています。一括投資では「年率リターン×年数」に近い値となります。
累積リターンの標準偏差
運用後のリターンのバラつき具合を表しています。一括投資では「年率リターン×√年数」に近い値となります。
リターン/リスク
(累積リターンの平均値)÷(累積リターンの標準偏差)の計算値です。この値が高いほどパフォーマンスが良いことを表しています。